EMTN Secondary Quant & Structuring (F/H)

Le CIC Corporate & Institutional Banking (CIC CIB) est la Banque de Financement et d'Investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Fort de plus de 1 400 collaborateurs, le CIC CIB est présent en France et à l'international, où il est reconnu pour son expertise en banque d'entreprise, marchés de capitaux et services d'actifs. Partenaire financier de premier plan, le CIC CIB accompagne dans la durée une clientèle composée de grandes entreprises, d'institutions financières et d'entreprises de taille intermédiaire, en leur proposant des solutions adaptées dans un environnement économique en constante évolution. Fidèle au modèle mutualiste et au statut d'entreprise à mission du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, le CIC CIB agit de manière responsable et durable, au service de l'économie réelle.

    Le département « Capital Markets - Solutions de placement », logé au sein de la salle des marchés du CIC CIB, élabore, promeut et développe des solutions d'investissements principalement à destination des marchés Grand Public, Banque Privée, Entreprises, Institutionnels de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, tout en veillant à l'intérêt de la clientèle.

Le desk Secondary Quant & Structuring est au coeur du développement de ce département. Le desk est composé de traders/structurers qui assurent la liquidité des produits et qui proposent des restructurations, et de Quants qui gèrent les modèles de pricing et les différents sujets quantitatifs de l'activité. Missions : Recherche quantitative, modélisation et développement des outils de pricing

•   Concevoir et maintenir les librairies quantitatives utilisées pour le pricing de structurés.
  

•   Optimiser les moteurs de calcul (Monte Carlo, PDE, méthodes numériques avancées).
  

•   Industrialiser les développements en environnement de production.
  

•   Analyser et documenter les choix de modèles.
  

•   Audit des modèles utilisées : Documentation des méthodologies de Calibration des modèles (Taux, Action, Crédit, Hybride...).
  

•   Explication de la performance des indices et élargissement de la gamme d'indices : Backtest d'indices et de stratégies structurées
  

•   Développement et maintenance d'outils screening de paramètres de marché sous VBA, Python
  

•   Recherche et Innovation quantitative, notamment en y incluant une dimension ESG
  

•   Réflexion sur l'IA et développement de bot
  

Analyse des risques, reporting et travaux réglementaires

•   Participation aux analyses de P&L et aux investigations de risques : Contrôle des écarts de mark-to-market sur les opérations de couverture en lien avec le Middle Office/Département risques et explication des valorisations des produits
  

•   Développement et maintenance d'outils de reporting et statistiques sur l'activité
  

•   Méthodologie PRIIPs et documents d'informations clés :
  

  • Evaluation et pédagogie autour des scénarios pour PRIIPs
  • Contrôle de cohérence des indicateurs de risque et de leurs modèles de calcul avec les exigences réglementaires

•   Travaux quantitatifs en lien avec la Value for Money
  

Support Structuration & Vente

•   Accompagner les équipes de Structuration & Vente dans la conception de nouveaux produits.
  

•   Fournir une expertise quantitative sur les transactions complexes
  

Formation scientifique (Ecole d'Ingénieur, M2 Université / Maths option finance). Expérience :

•   3 à 5 ans d'expérience en salle des marchés ou dans un environnement financier similaire. Idéalement avec exposition directe aux équipes Trading, Structuration ou Vente de produits structurés
  

•   Expérience significative sur les produits structurés et dérivés exotiques
  

Aptitudes requises :

•   Maîtrise du Pack Office et VBA/Python (autre langage de programmation serait un plus)
  

•   Capacité de travail sous pression, autonomie, rigueur
  

•   Aptitude à communiquer tant à l'écrit qu'à l'oral / Réactivité / Esprit d'initiative
  

•   Maîtrise/capacité d'adaptation aux outils Front Office
  

•   Une première expérience réussie en salle de marché est un plus
  

•   Maîtrise des produits financiers complexes
  

•   Connaissance obligatoire des modèles de valorisation x-asset (Hull & White, LMM, Heston, Modèle à volatilité locale, Copules...) et des méthodes numériques avancées
  

•   Expérience avérée de la calibration de ces modèles
  

•   Développement via un outil type Summit, Murex, Sophis, Lexifi, ... serait un plus
  

•   Anglais courant